Početna » Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research » Finance and Banking
- The Use of the Internet and Development Perspectives
- Information Security and Cryptographic Applications
- Applied Informatics and Education
- Energy Efficiency and Distributed Systems
- Advanced Engineering Systems
- Contemporary Business and Management
- Finance and Banking
- Tourism and Hospitality
- Marketing and Trade
- Geographic Information Systems
- Modern Forms of Entrepreneurship and Investment
- Human Resource Management
- Accounting and Insurance
- Business Law
- Language for Specific Purposes (LSP)
Predviđanje kretanja tržišnog indeksa BELEXline na bazi ARIMA modela
Keywords:
stopa rasta BDP-a, stopa nezaposlenosti, Engle-Grangerov test kointegracije, mehanizam korekcije greške.
Abstract:
Cilj rada jeste da se empirijski pokuša predložiti najbolji linearni ARIMA model kojim bi se opisalo i predvidelo buduće kretanje berzanskog indeksa Beogradske berze BELEXline. Izbor najboljeg modela podrazumeva sprovođenje faza identifikovanja, procene i provere validnosti modela. Identifikovanje modela vrši se na bazi posmatranja autokorelacione funckije i funcije parcijalne autokorelacije vremenske serije onog nivoa diferencije pri kome je uslov stacionarnosti serije ispunjen. Parametri više identifikovanih modela ocenjuju se metodom najmanjih kvadrata, te da bi se osigurala nepristrasnost rezultata, potrebno je izvišiti testiranje njihovih reziduala. Modeli koji bi se mogli uzeti u razmatranje su oni čiji reziduali poseduju normalan raspored i ne ukazuju na prisustvo autokorelacije. Između više predloženih modela koji ispunjavaju navedene uslove, relativno najbolji biće onaj sa minimalnim vrijednostima informacionih kriterijuma AIC i SIC, kao iminimalnim vrednostima pokazatelja kvaliteta prognoze. Sledeći navedenu proceduru, empirijskom analizom serije kvartalnih podataka BELEXlina indeksa u periodu od decembra 2004. do marta 2015. godine, predložena su dva modela za koje se pretpostavlja da mogu obezbediti dobre rezultate prognoziranja budućeg kretanja indeksa.
CITATION:
IEEE format
V. Prorok, S. Paunović, “Predviđanje kretanja tržišnog indeksa BELEXline na bazi ARIMA modela,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 432-436. doi:10.15308/Synthesis-2015-432-436
APA format
Prorok, V., Paunović, S. (2015). Predviđanje kretanja tržišnog indeksa BELEXline na bazi ARIMA modela. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-432-436
BibTeX format
Download
RefWorks Tagged format
Download
