Upotreba fjučersa za hedžovanje rizika na tržištu električne energije


DOI: https://doi.org/10.15308/Sinteza-2019-325-332
Authors:
Tatjana Latas
Zoran Jeremić

Download full paper

Keywords:
hedžing, fjučers, EEX, SEEPEX.


Abstract:
Na kretanje cena električne energije na tržištu utiče veliki broj faktora, te je veoma složeno predviđati kretanje tržišnih cena na kratak, a pogotovo duži rok i doneti odluku kada i u kojoj količini nabaviti ili prodati električnu energiju. Predviđanje kretanja cena električne energije stoga predstavlja veliki izazov, jer nosi visoke rizike, što direktno može da utiče na poslovanje kompanija. Ovi rizici se mogu ublažiti primenom adekvatnih hedžing strategija, pa u ovom radu istražujemo mogućnosti smanjenja rizika upotrebom fjučersa na električnu energiju. Ova tema dobija na aktuelnosti i značaju budući da EEX u saradnji sa SEEPEX uvodi fjučerse za srpsko tržište.

CITATION:

IEEE format

T. Latas, Z. Jeremić, “Upotreba fjučersa za hedžovanje rizika na tržištu električne energije,” in Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2019, pp. 325-332. doi:10.15308/Sinteza-2019-325-332

APA format

Latas, T., Jeremić, Z. (2019). Upotreba fjučersa za hedžovanje rizika na tržištu električne energije. Paper presented at Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2019-325-332

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download